专业委员会
商业银行贷款自主定价能力提升研究
北京银行利率市场化办公室
利率市场化改革改变了基准利率的决定方式,通过有序推进基准利率的形成机制,从而逐渐放宽目前受到央行管制的利率范围,并最终建立完备的市场化利率形成与传导体系。在稳步推进的利率市场化改革中,商业银行也面临着各类挑战。
利率市场化改变了银行业已习惯的利率定价方式和市场变动规律,给商业银行的经营管理带来巨大的挑战。首先,利率市场化使得存贷利差迅速收窄,过度依赖利差的传统盈利模式会越来越难以继续,商业银行在政策上要做出结构性的调整。其次,利率市场化把一定的定价权交给了银行,这对银行金融产物的定价能力提出了更高的要求。此外,利率市场化还加大了商业银行面临的风险,利率风险的扩大改变了商业银行传统的风险度量方法,对利率风险的计量方式提出了更高的挑战。
在当前大背景下,商业银行提升自主定价能力显得尤为重要,定价管理能力已成为商业银行的核心竞争力,本报告将介绍我行在提升贷款定价能力方面所做的相关工作。
根据央行既定的利率市场化推进方向,我行积极应对,不断努力提升自主定价能力。从2012年开始,组织相关业务部门与多家咨询机构就利率市场化应对开展多轮咨询交流,确立咨询框架体系,并以贷款定价为突破口,针对资金成本、运营成本、风险成本和资本成本等关键成本项开展专项交流。最终根据巴Ⅱ、巴Ⅲ整体项目规划,在推动FTP、成本分摊、客户评级以及RWA等多个前置源系统新建和升级改造的基础上,于2015年正式启动对公贷款定价系统建设项目,旨在实现从传统定性为主的基准利率浮动方式向定量为主的风险定价和客户关系定价方式转变,建立综合考虑各项成本和客户关系的定价模型,提高定价精细化水平。对公贷款定价系统在公司银行总部、风险管理总部、信息技术总部以及各分行的大力配合下,于2016年底完成功能上线。
我行贷款定价系统建设过程中,总结的相关经验有如下几个方面:
1、算清单笔贷款成本账
引入业内先进的贷款定价模型,覆盖资金成本、风险成本、运营成本、资本成本等各项成本要素,贷款定价"循之有据";对接信贷系统、内评系统、FTP系统、RWA系统、成本分摊系统等多个重要外部系统,为算清单笔贷款的成本账提供重要支撑。
2、实现科学的客户分类
打破传统客户分类多采用业务量、FTP利润等指标的局限,首次运用经济增加值(EVA)及风险调整资本收益率(RAROC)等综合贡献度因素实现对公客户分类,展现客户视图,为我行客户管理提供扎实的数据支持;通过对考虑了风险资本的收益率计量,促使对资本这种稀缺资源的有效利用,助推资本的最优配置。
3、真正以客户为中心定价
一方面,针对不同客户给予不同的定价优惠策略,利用客户分类的结果(核心、潜力、非目标),差异化使用定价模型和设置优惠参数;另一方面,利用客户与我行的关系给予利率优惠,考虑存量的综合贡献、未来的承诺贡献以及产物使用、公私联动、集团客户等衍生贡献,真正实现"以客户为中心"的贷款定价。
4、将线下的价格审批转变为线上规范的价格全流程管理
在信贷系统对贷款的审批中,变"以风险审批为主"为"风险和价格审批并重"的管理模式。风险审批与价格审批并行,将价格审批环节前移,从放款阶段前移至授信项下业务申请阶段,提升价格审批的管理力度,在利率市场化的背景下,提升价格精细化管理能力。变价格的"线下审批"为"线上统一规范审批"。规范价格审批的标准和流程,实现事前利率报价、事中利率审批和事后利率监测的前中后全流程价格管理功能。
5、实现定价系统与信贷系统的流程融合
创新性的实现定价系统与信贷系统的对接,使客户经理实现一点式登陆,不改变操作习惯,仅通过信贷系统中的定价按钮,即可调用定价结果,支持价格测算和后续价格审批。 是业内少数实现定价系统和信贷系统流程融合的项目,既满足价格审批和风险审批的并行效率,也优化客户经理的用户体验。
6、实现承诺业务的追踪,助力约束管理和后评价
通过系统跟踪落实客户承诺业务,利用报表展现承诺业务完成情况;将客户承诺完成情况与后续客户申请价格的管理挂钩,有助于定价的约束管理和后评价。
通过全国第五次金融工作会的召开,中央向金融行业传达部署了"服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革"三项重要任务。金融去杠杆、扶持实体经济,响应国家政策号召的同时,高压监管、利差进一步缩窄,未来如何可持续发展也是商业银行所要面对的当务之急。商业银行应由传统的单一产物定价,向"以市场为导向、以客户为中心"转型,推进科学的定价模型和精准的定价管理。我行也将继续完善贷款定价系统建设、推动贷款定价应用、加强贷款定价精细化管理,切实做到风险定价、客户关系定价、持续提升自主定价能力。
